dw檢驗(yàn)是檢驗(yàn)用于檢驗(yàn)變量間是否存在序列相關(guān)問題(尤其針對時(shí)間序列數(shù)據(jù))。

dw檢驗(yàn)簡介

dw檢驗(yàn)，為杜賓-瓦特森檢驗(yàn)，它是由德賓和瓦森提出的。它是計(jì)量經(jīng)濟(jì)，統(tǒng)計(jì)分析中常用的一種檢驗(yàn)序列一階自相關(guān)最常用的方法。 隨機(jī)項(xiàng)存在一階序列相關(guān)，解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)不相關(guān)，即不存在異方差。

dw檢驗(yàn)應(yīng)用條件

1. 解釋變量是非隨機(jī)變量或者在重復(fù)抽樣中是固定的。

2. 回歸項(xiàng)含有截距項(xiàng)。

3. 隨機(jī)干擾項(xiàng)ut是一階自回歸形式。

4. 回歸模型不把滯后被解釋變量作為解釋變量之一。

5. 沒有缺失數(shù)據(jù)。

序列相關(guān)簡介

序列相關(guān)又稱自相關(guān)。指一個(gè)隨機(jī)變量的逐次值之間的相關(guān)。序列相關(guān)常常存在于時(shí)間序列之中。如果隨機(jī)變量u的第t期值僅與前一期值相關(guān)，則稱一階序列相關(guān)；如果與前幾期的值相關(guān)，則稱高階序列相關(guān)。(www.wS46.com)

序列相關(guān)性往往出現(xiàn)在以時(shí)間序列數(shù)據(jù)為樣本的模型中，產(chǎn)生這一問題的原因主要來自以下三個(gè)方面：

1. 經(jīng)濟(jì)變量固有的慣性大多數(shù)經(jīng)濟(jì)時(shí)間數(shù)據(jù)都有一個(gè)明顯的特點(diǎn)：慣性，表現(xiàn)在時(shí)間序列不同時(shí)間的前后關(guān)聯(lián)上。

2. 經(jīng)濟(jì)行為的滯后性許多經(jīng)濟(jì)行為存在滯后效應(yīng)，即當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)行為不僅影響當(dāng)期的有關(guān)結(jié)果，而且也會對以后若干期的結(jié)果存在影響，這使得作為結(jié)果變量的經(jīng)濟(jì)變量在不同時(shí)間上呈現(xiàn)出序列相關(guān)性。

3. 模型設(shè)定的偏誤所謂模型設(shè)定偏誤是指所設(shè)定的模型“不正確”。主要表現(xiàn)在模型中丟掉了重要的解釋變量或模型函數(shù)形式有偏誤。